次高斯与严格次高斯随机变量
概率论
2014-06-17 v1
摘要
本报告研究了所谓的严格次高斯 (Strictly Subgaussian, SSub) 随机变量 (r.v.)，它们构成了次高斯 (Sub) 随机变量的一个非常有趣的子类；获得了独立且互不相交（不必同分布）的此类变量之和的分布尾部精确指数界，并给出了一些新的 SSub 变量示例以展示我们估计的精确性。我们将这些结果推广至次高斯鞅差之和的情形，并证明了（严格）次高斯随机变量的混合体也构成（严格）次高斯变量。
引用
@article{arxiv.1406.3933,
title = {Subgaussian and strictly subgaussian random variable},
author = {Eugene Ostrovsky and Leonid Sirota},
journal= {arXiv preprint arXiv:1406.3933},
year = {2014}
}