关于极端投资组合损失的多变量概率分布排序
风险管理
2010-10-26 v1 概率论
摘要
引入了一种新的随机序概念，用于比较关于极端投资组合损失的多变量随机风险模型。在多变量正则变化框架下，推导了基于谱测度排序条件的比较准则，这允许在实际应用中进行解析或数值验证。还推导了基于其他随机序的额外比较准则。应用实例包括最坏情况和最好情况情景、椭圆等高分布，以及具有Gumbel、Archimedean和Galambos连接函数的多变量正则变化模型。
引用
@article{arxiv.1010.5171,
title = {Ordering of multivariate probability distributions with respect to extreme portfolio losses},
author = {Georg Mainik and Ludger Rüschendorf},
journal= {arXiv preprint arXiv:1010.5171},
year = {2010}
}