折射风险过程的索赔次数与破产时间
概率论
2017-11-28 v2
摘要
在本文中，我们考虑在给定水平折射的经典风险模型。我们给出了破产时间与截至破产时间累计索赔次数的联合密度的显式表达式。证明基于求解某些积分微分方程并运用拉格朗日展开定理。
引用
@article{arxiv.1603.05791,
title = {Number of claims and ruin time for a refracted risk process},
author = {Yanhong Li and Zbigniew Palmowski and Chunming Zhao and Chunsheng Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.05791},
year = {2017}
}