关于 annuity 支付模型中破产问题所引致的积分-微分方程
概率论
2026-01-06 v1
摘要
我们研究了一个 annuity 模型中的破产问题，其中对本金的固定比例投资于风险资产。 在对跳跃进行弱假设后，破产概率解为二阶积分-微分方程，并随初始本金的增大呈幂函数衰减。
引用
@article{arxiv.2601.01447,
title = {On the integro-differential equation arising in the ruin problem for annuity payment models},
author = {Platon Promyslov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2601.01447},
year = {2026}
}