求解源于长期奖惩系统破产概率的积分方程
概率论
2017-01-23 v1
摘要
本文详细研究了由 Rongming 等人 [13] 提出的积分方程的解。方法涉及复分析。作为一个应用，我们求得了给定奖惩系统（Bonus-Malus system）在稳态下的破产概率。我们在某些情形下获得了破产概率的闭式解，并对这些情形进行了刻画。我们给出了破产概率的拉普拉斯变换延拓为复平面上的亚纯函数的条件，证明了非常一般且几乎紧的 Lundberg 型不等式，并将结果推广至双随机情形。
引用
@article{arxiv.1701.05570,
title = {Solving an Integral Equation Arising from the Ruin Probability of Long-term Bonus-Malus Systems},
author = {Dan Kucerovsky and Amir T. Payandeh Najafabadi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.05570},
year = {2017}
}
备注
23Pages