多元布朗风险模型中的大流行型失效

在保险、金融及应用概率的其他领域中，对多重同时失效的建模十分重要，尤其是从大流行型事件的角度来看。分析多重失效的一个基准极限模型是经典的 $d$ 维布朗风险模型（Brm），见 [1]。从理论与实际两方面看，感兴趣的是计算给定时间范围内多重同时失效的概率。本文的主要发现涉及对 Brm 的 $d$ 个分量中至少 $k$ 个同时失效的概率的逼近。我们推导了该感兴趣概率在有限与无限时间范围下的紧界与渐近逼近。我们的结果推广了 [2,3] 的先前发现。