一种用于集体风险模型的简单贝叶斯状态空间模型
应用统计
2021-10-20 v1
摘要
用于频率和严重度的集体风险模型（CRM）是零售保险费率厘定、宏观层面灾难风险预测以及银行监管中操作风险的重要工具。该模型最初为横截面数据设计，近来通过引入随机效应被推广到纵向情境，以进行先验与后验费率厘定。然而，出于计算考虑，随机效应通常被假定为静态的，导致预测保费忽略了索赔的资历。本文提出一种具有二元动态随机效应过程的新型CRM模型。该模型基于贝叶斯状态空间模型，具有简单的预测均值与似然函数的闭式表达，同时允许频率与严重度分量之间的相关性。以汽车保险真实数据应用展示本方法性能。
引用
@article{arxiv.2110.09657,
title = {A simple Bayesian state-space model for the collective risk model},
author = {Jae Youn Ahn and Himchan Jeong and Yang Lu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.09657},
year = {2021}
}