频率-严重度关联在 BMS 费率厘定中的实现
应用统计
2019-03-15 v1
摘要
保险中的无赔款优待系统（BMS）是一种保费调整机制，广泛用于后验费率厘定过程中，根据投保人的索赔历史设定下一合同期的保费。当前 BMS 的实施依赖于索赔频率与严重度相互独立的假设，尽管近期一系列研究报道了显著的频率-严重度关系证据，尤其在汽车保险中。为解决这一偏差，我们提出一种基于 copula 的相关随机效应模型，以容纳索赔频率与严重度之间的依赖性，并进一步说明如何将这种依赖性纳入当前 BMS。我们推导了所提框架下最优相对保费的解析解，并基于真实数据分析提供数值实验，以评估频率-严重度依赖性在 BMS 费率厘定中的影响。
引用
@article{arxiv.1903.05851,
title = {Implementation of Frequency-Severity Association in BMS Ratemaking},
author = {Rosy Oh and Peng Shi and Jae Youn Ahn},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.05851},
year = {2019}
}