在频率-损失额相依模型下设计反映索赔大小的奖惩系统
应用统计
2020-03-05 v1
摘要
在汽车保险中，奖惩系统（BMS）通常作为一种后验风险分类机制，依据投保人的索赔历史为其下个合同期设定保费。尽管近期文献报告了频率与损失额之间存在显著相依性的证据，当前 BMS 实践仍采用基于频率的转移规则而忽略损失额信息。尽管 Oh 等（2019）声称频率驱动的 BMS 转移规则可容纳频率与损失额之间的相依性，但其提议仅为局部解决方案，因为该转移规则仍完全忽略索赔损失额且无法对大额索赔施加惩罚。本研究中，我们提出基于双变量随机效应模型、采用同时考虑索赔频率与大小的转移规则的 BMS，该模型便利地允许频率与损失额相依。我们在所提 BMS 框架下解析导出最优相对系数，并表明所提 BMS 优于现有的频率驱动 BMS。随后还使用假设与实际数据集进行数值实验，以评估各种相依性对 BMS 风险分类的影响，并证实我们的理论发现。
引用
@article{arxiv.2003.01860,
title = {Designing a Bonus-Malus system reflecting the claim size under the dependent frequency-severity model},
author = {Rosy Oh and Joseph H. T. Kim and Jae Youn Ahn},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.01860},
year = {2020}
}