存在 IBNR 时下级优先级以上频率分布的建模
统计方法学
2024-12-16 v2 概率论
摘要
在再保险中，泊松分布和负二项分布用于建模频率。然而，关于报告的已付出索赔金额超过优先级水平的 incomplete 数据在估计中 presents 挑战。本文聚焦于基于 Schnieper 的框架进行索赔编号的频率估计。我们证明，Schnieper 模型对于每个开发年份的优先级以上总索赔数符合泊松分布，为参数估计提供了稳健的基础。此外，我们解释了如何基于负二项分布构建替代假设，后者yield类似的结果。该研究包括一个 bootstrap 程序来管理参数估计的不确定性，并包含一个案例研究来比较假设并评估 bootstrap 方法的影响。
关键词
引用
@article{arxiv.2405.02871,
title = {Modeling frequency distribution above a priority in presence of IBNR},
author = {Nicolas Baradel},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.02871},
year = {2024}
}