具有长记忆转移规则与频率-损失依赖的改进无赔款优待系统的最优相对系数
应用统计
2021-06-08 v2
摘要
在汽车保险的经典无赔款优待系统(Bonus-Malus System, BMS)中，下一年的保费根据保单持有人上一年的索赔历史(尤其是索赔频率)进行调整。一些经典BMS的变体通过考虑更多驾驶员的索赔经验以更好地评估个体风险而被提出。然而我们注意到，在比利时、意大利、韩国和新加坡等国家，实践中BMS常根据过去多年的索赔历史采用转移规则。本文重新审视了Lemaire (1995)与Pitrebois等人(2003a)简要介绍的改进BMS。具体而言，该BMS因转移规则中代表连续无索赔年数的附加分量而扩展了无赔款优待(Bonus-Malus, BM)等级数。借助扩展的BM等级为谨慎驾驶员提供更合理的优惠，本文以更严谨的方式研究转移规则，并在包括频率随机效应模型与相依集体风险模型在内的多种统计模型假设下给出最优BM相对系数。此外，提供了真实数据集的数值分析以比较经典BMS与本文提出的BMS。
引用
@article{arxiv.2106.00911,
title = {Optimal relativities in a modified Bonus-Malus system with long memory transition rules and frequency-severity dependence},
author = {Jae Youn Ahn and Eric C. K. Cheung and Rosy Oh and Jae-Kyung Woo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2106.00911},
year = {2021}
}