重尾更新复合过程超过分段确定性壁垒的概率
概率论
2008-05-13 v1
摘要
我们分析了具有次指数跳跃的更新复合过程穿越高分段线性壁垒的渐近行为。该研究的动机是两家保险公司（或同一家公司的两个分支机构）的破产概率，这两家公司在初始准备金趋于无穷大时，按指定比例在它们之间分配索赔和保费。
引用
@article{arxiv.0805.1631,
title = {The probability of exceeding a piecewise deterministic barrier by the heavy-tailed renewal compound process},
author = {Zbigniew Palmowski and Martijn Pistorius},
journal= {arXiv preprint arXiv:0805.1631},
year = {2008}
}