负驱动复合更新过程与 Lévy 过程最大值的次指数尾部
概率论
2016-11-22 v2
摘要
我们研究具有负漂移的过程 在整个 范围内最大值 分布的次指数尾部渐近性质。我们考虑了带线性漂移的复合更新过程以及 Lévy 过程。对于这两类过程，我们还阐述并证明了其最大值的单次大跳原理。复合更新过程类特别包含了 Cramér-Lundberg 风险过程。
引用
@article{arxiv.1608.09004,
title = {On subexponential tails for the maxima of negatively driven compound renewal and L\'evy processes},
author = {Dmitry Korshunov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.09004},
year = {2016}
}