带漂移复合更新过程的逃逸概率
概率论
2019-07-30 v1
摘要
我们考虑确定带漂移的一般复合更新过程从区间中逃逸的概率的问题。该问题被归约为某个积分方程的求解。在仅出现负跳跃的精算情形下，我们给出了在 Erlang 与亚指数到达下逃逸概率与生存概率的一般解。这些思想被推广到具有有理拉普拉斯变换的到达分布类。在具有双侧跳跃的一般情形下，我们也识别出了重要的可解情形族。并与扩散过程的“尺度函数”进行了类比。
引用
@article{arxiv.1907.11894,
title = {Escape probabilities of compound renewal processes with drift},
author = {Javier Villarroel and Juan A. Vega and Miquel Montero},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.11894},
year = {2019}
}