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从空间中部分观测到的转移概率重建扩散的漂移

概率论 2007-06-13 v1 统计理论 统计理论

摘要

考虑了在 \erred\erre^dd2d\geq 2)中从在域外观测到的转移概率密度重建扩散漂移的问题。该问题的解也解决了一类抛物型偏微分方程的新反问题。这项工作在工作普遍性上大幅扩展了 \cite{jsp},既涉及对漂移系数假设的放宽,也允许非恒定的扩散系数。同时给出了 d=1d=1 时此类反问题可解的充分条件。

关键词

引用

@article{arxiv.math/0411008,
  title  = {On the reconstruction of the drift of a diffusion from transition probabilities which are partially observed in space},
  author = {Sergio Albeverio and Carlo Marinelli},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0411008},
  year   = {2007}
}

备注

12 pages, amsart