复合更新过程固定概率水平的近似
概率论
2020-06-02 v1
摘要
针对具有一般分布跳跃幅度与更新间隔的复合更新过程，我们聚焦于固定概率水平的近似，该问题是逆水平穿越问题的核心。我们发展文献[15]–[17]中提出的并基于Kendall恒等式的分析技术；这给出了（见[18]）在直接水平穿越问题中的逆高斯近似。这些问题在风险理论中具有重要意义。
引用
@article{arxiv.2006.00370,
title = {Approximation of the fixed-probability level for a compound renewal process},
author = {Vsevolod Malinovskii},
journal= {arXiv preprint arXiv:2006.00370},
year = {2020}
}
备注
21 pages, 4 figures