首次水平穿越时间与逆高斯分布
概率论
2017-08-30 v1
摘要
我们针对随机过程 首次达到水平 的时间的分布提出了一个新的近似，其中 （）是复合更新过程，。该近似相对于现有近似具有竞争力，特别是在分隔正漂移与负漂移过程的关键点 附近区域。这一近似与逆高斯分布紧密相关。
引用
@article{arxiv.1708.08665,
title = {On the time of first level crossing and inverse Gaussian distribution},
author = {Vsevolod K. Malinovskii},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.08665},
year = {2017}
}