广义逆高斯分布与首次水平穿越时间
概率论
2017-08-30 v1
摘要
针对随机过程 首次穿越高水平 的时间分布，我们提出了一种新的近似，其中 （）为复合更新过程，。该近似显著优于现有近似，尤其是在临界点 附近的区域，该点区分了具有正漂移和负漂移的过程。此近似与广义逆高斯分布密切相关。
引用
@article{arxiv.1708.08671,
title = {Generalized inverse Gaussian distributions and the time of first level crossing},
author = {Vsevolod K. Malinovskii},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.08671},
year = {2017}
}