关于具有非泊松跳跃时间的连续时间随机游走的性质
统计金融
2009-07-17 v1
摘要
连续时间随机游走（CTRW）的通常发展是假设当前时刻是跳跃时间之一。在这一限制性假设下，已经推导出了传播子和平均逃逸时间的积分方程。我们借助更新理论将这些结果推广到当前时刻为任意时刻的情况。详细分析了Erlang分布时间的情况。并考虑了几个具体例子。
引用
@article{arxiv.0812.2148,
title = {On properties of Continuous-Time Random Walks with Non-Poissonian jump-times},
author = {Javier Villarroel and Miquel Montero},
journal= {arXiv preprint arXiv:0812.2148},
year = {2009}
}
备注
elsart, 12 pages, 3 figures, accepted for publication in Chaos, Solitons & Fractals