常利息力下连续时间更新风险模型贴现聚合索赔的二阶渐近
应用统计
2025-01-07 v1 概率论
风险管理
摘要
本文研究了在常利息力下连续时间更新风险模型中贴现聚合索赔尾概率的二阶渐近展开。具体而言，分别讨论了无副索赔和有副索赔两类连续时间更新风险模型。通过为二阶次指数随机变量构建随机加权和的渐近理论与加权 Kesten 型不等式，首次建立了这两种风险模型的二阶渐近公式。与一阶渐近公式相比，我们的结果更具优越性和精确性，这通过一些简单的数值研究得到了验证。
引用
@article{arxiv.2501.02545,
title = {Second order asymptotics for discounted aggregate claims of continuous-time renewal risk models with constant interest force},
author = {Bingzhen Genga and Shijie Wanga and Yang Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.02545},
year = {2025}
}