具有两分支同时破产的二维风险模型的最优分红
概率论
2022-08-02 v1
摘要
我们在所谓的退化二元风险模型中考虑最优分红问题，假设其中一个分支的盈余可能为负。更具体地，我们通过证明最优值函数满足某个 Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程，求解了最大化某保险公司两分支同时破产前贴现分红的随机控制问题。进一步，我们证明最优值函数是所述 HJB 方程在满足特定增长条件下的极小粘性解。在一些附加假设下，我们证明最优策略位于所有容许策略的某个子类中，并将二维控制问题化简为一位控制问题。结果通过数值例子与蒙特卡洛模拟值函数加以说明。
引用
@article{arxiv.2205.09157,
title = {Optimal dividends for a two-dimensional risk model with simultaneous ruin of both branches},
author = {Philipp Lukas Strietzel and Henriette Elisabeth Heinrich},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.09157},
year = {2022}
}
备注
25 pages, 3 figures