双重风险模型中的最优投资
风险管理
2023-02-14 v2 最优化与控制
摘要
双重风险模型在建模风险投资或高科技公司时很流行，其运行成本是确定性的，而利润随时间随机到达。现有关于双重风险模型的文献大多集中于最优分红策略。本文提出研究双重风险模型中用于研发的优化投资策略，以最小化基础公司的破产概率。我们还将研究当额外允许投资于风险资产时的优化问题。
引用
@article{arxiv.1510.04924,
title = {Optimal Investment in a Dual Risk Model},
author = {Arash Fahim and Lingjiong Zhu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1510.04924},
year = {2023}
}
备注
37 pages, 5 figures