风险资产的最优投资策略
统计力学
2008-12-02 v1 无序系统与神经网络
投资组合管理
摘要
我们设计了一种针对受乘法布朗运动影响的资产组合投资的最优策略。该策略提供投资者资本的最大典型长期增长率。我们确定了投资者应保留在风险资产中的最优资本比例以及最优投资组合中不同资产的权重。在这种方法中，平均收益和波动率都是决定其最优权重的相关指标。我们的结果对于传统连续时间高斯投资组合理论不再适用的高风险资产尤为重要。
引用
@article{arxiv.cond-mat/9801240,
title = {Optimal Investment Strategy for Risky Assets},
author = {Sergei Maslov and Yi-Cheng Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9801240},
year = {2008}
}
备注
11 pages, 1 figure, submitted to International Journal of Theoretical and Applied Finance