关于最优投资的可能性
统计力学
2009-10-31 v2 无序系统与神经网络
投资组合管理
摘要
我们分析了 Marsili、Maslov 和 Zhang [Physica A 253 (1998) 403] 近期发展的风险资产的最优投资理论。当使用实际数据而非抽象随机过程时，几乎不可能实现非平凡的投资策略。我们指出，交易费用使得该方法的适用性更加困难。我们推广了该方法，以考虑资产价格中可能的相关性。
引用
@article{arxiv.cond-mat/9905050,
title = {On the possibility of optimal investment},
author = {Frantisek Slanina},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9905050},
year = {2009}
}
备注
6 pages, 5 figures, submitted to Physica A