带成本与收益约束的最小投资风险：一种副本分析
投资组合管理
2019-06-26 v1 无序系统与神经网络
软凝聚态物质
风险管理
应用统计
摘要
以往基于统计机械信息学的投资组合优化问题预算约束研究未考虑各资产每单位购买成本不同，且也忽视了最优投资配置因可投资资金规模而异的事实。本文利用副本分析(replica analysis)研究投资风险最小化问题，该问题施加成本与收益约束。我们还推导了最优解所指示的宏观理论，并通过数值实验确认了所提方法的有效性。
引用
@article{arxiv.1901.10771,
title = {Minimal Investment Risk with Cost and Return Constraints: A Replica Analysis},
author = {Takashi Shinzato},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.10771},
year = {2019}
}
备注
14 pages, 2 figures