夏普比率的勾股定理

在本文中，我们使用复本分析（replica analysis）考察了先前工作处理的投资组合优化问题，并讨论了在预算与预期收益约束下，当每项资产收益率均值与方差的超参数分布不限于特定概率族时的投资风险最小化。将我们使用所提方法得出的发现与先前工作进行比较，以验证我们所提方法的有效性。进一步，我们推导了夏普比率的勾股定理以及机会损失的宏观关系。通过数值实验，我们在特定情形下展示了所提方法的有效性。