含无风险资产的组合优化问题宏观定理
投资组合管理
2019-06-24 v1 无序系统与神经网络
统计力学
最优化与控制
数理金融
摘要
带预算和收益约束的投资风险最小化问题一直是使用复本分析的研究课题，但现有文献存在不足。关于托宾分离定理和资本资产定价模型，有必要研究无风险资产的含义并考察其对最优投资组合的影响。因此，在本文中，我们探讨了在存在无风险资产且带预算和收益约束下的投资风险最小化问题。此外，我们讨论了机会损失、夏普比率的勾股定理以及托宾分离定理。
引用
@article{arxiv.1906.08892,
title = {Macroscopic theorem of the portfolio optimization problem with a risk-free asset},
author = {Ippei Suzuki and Takashi Shinzato},
journal= {arXiv preprint arXiv:1906.08892},
year = {2019}
}
备注
22 pages, 1 figure