具有预算与投资集中度约束的投资组合优化问题的最小投资风险
投资组合管理
2017-02-21 v1 无序系统与神经网络
数学物理
math.MP
摘要
在本文中，我们使用复本分析考虑了具有预算和投资集中度约束的投资组合优化问题的最小投资风险。由于最小投资风险受到投资集中度约束（以及预算约束）的影响，直观上，带有投资集中度约束的问题的最小投资风险应大于无约束（即仅带预算约束）的情况。此外，数值实验显示了我们提出的分析的有效性。
引用
@article{arxiv.1605.06845,
title = {Minimal Investment Risk of Portfolio Optimization Problem with Budget and Investment Concentration Constraints},
author = {Takashi Shinzato},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.06845},
year = {2017}
}
备注
8 pages, 1 figure