基于鞅输运的动态再保险
风险管理
2026-01-16 v1 最优化与控制
概率论
摘要
我们构建了一个动态再保险问题，其中保险公司旨在控制其盈余的终端分布，同时最小化赠付风险的 L2 范数。运用鞅最优输运技术，我们表明，在满足适当假设后，该问题具有类似 Bass 鞅的可解析解。我们首先考虑保险公司希望匹配给定盈余过程终端分布的情况，然后放宽此条件，仅要求满足 certain moment 或风险基准约束。
引用
@article{arxiv.2601.10375,
title = {Dynamic reinsurance via martingale transport},
author = {Beatrice Acciaio and Brandon Garcia Flores and Antonio Marini and Gudmund Pammer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2601.10375},
year = {2026}
}
备注
16 pages, 12 figures