大型投资组合损失：一个动态传染模型

利用粒子系统方法，我们研究了金融困境在一个面临信用风险的公司网络中的传播。我们探讨了信用危机的现象，并量化了一家银行在大型信用投资组合中可能遭受的损失。应用大偏差原理，我们计算了系统的极限分布，并确定了公司信用质量指标的时间演化，进而推导出全局金融健康指标的动态变化。最后，我们描述了适用于研究大型投资组合损失的“中心极限定理”的一个合适版本。同时提供了模拟结果及其在投资组合损失分布分析中的应用。