异方差极值的尾部相依性趋势
统计理论
2026-04-14 v1 统计方法学
统计理论
摘要
我们考虑独立但非同分布随机向量的多元极值统计。特别地，数据可能具有变化的尾部copula以及异方差的边际分布。假设尾部copula平滑变化，我们提出一个用于积分尾部copula的非参数估计量，并建立其渐近行为。值得注意的是，异方差边际不影响极限过程。我们利用积分尾部copula的主要结果来检验所有观测值是否具有恒定的尾部copula。最后，模拟研究显示了我们的极限定理良好的有限样本行为以及检验的高功效。
引用
@article{arxiv.2604.11335,
title = {Trends in tail dependence of heteroscedastic extremes},
author = {John H. J. Einmahl and Chen Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2604.11335},
year = {2026}
}