具有Pareto型边缘分布的平稳时间序列尾指数变化检验
统计理论
2009-06-12 v1 统计理论
摘要
尾指数表示尾分布肥尾的程度，是极值理论的重要组成部分，因为它主导了样本最大值等极值的渐近分布。本文考虑了检验时间序列数据尾指数变化的问题。作为检验，我们采用了累积和（cusum）检验并研究了其原假设下的极限分布。此外，我们推导了基于自回归模型残差的累积和检验的原假设极限分布。提供了模拟结果以作说明。
引用
@article{arxiv.0906.2037,
title = {Test for tail index change in stationary time series with Pareto-type marginal distribution},
author = {Moosup Kim and Sangyeol Lee},
journal= {arXiv preprint arXiv:0906.2037},
year = {2009}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/08-BEJ157 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)