基于残差变异系数的极值建模
统计理论
2015-10-02 v1 统计理论
摘要
讨论了在高阈值上使用变异系数进行尾部建模的可能性。本文还考虑了广义帕累托分布的多阈值检验，以及阈值选择算法。主要贡献之一是将基于矩的方法推广到所有分布，即使没有有限矩的分布。这些技术被应用于丹麦火灾保险损失。
引用
@article{arxiv.1510.00179,
title = {Modeling extreme values by the residual coefficient of variation},
author = {J. Castillo and M. Padilla},
journal= {arXiv preprint arXiv:1510.00179},
year = {2015}
}