通过复合模型与阈值选择方法建模极端索赔
应用统计
2019-11-07 v1
摘要
非寿险组合中大额及极端索赔的存在影响了（再）保险公司估计准备金的能力。超过阈值方法提供了一种捕获和建模保险索赔数据典型行为的方式。本文讨论了几种具有常用主体分布的复合模型，并与阈值之上的 2-参数帕累托分布相结合。我们探究了若干阈值选择方法在估计准备金时的表现，以及主体分布选择的影响，其中样本量和尾部性质均有所变化。为此进行了模拟研究。我们的研究表明，当数据充足时，平方根法则在准备金估计质量方面总体表现最佳。次之的是指数性检验，尤其在数据右尾极端时。当样本量变小时，同时估计表现最佳。此外，主体分布选择的影响似乎相当大，尤其在分布为重尾时。而且，研究表明 （索赔低于阈值的概率）的经验估计比理论估计更稳健。
引用
@article{arxiv.1911.02418,
title = {Modelling extreme claims via composite models and threshold selection methods},
author = {Yinzhi Wang and Ingrid Hobæk Haff and Arne Huseby},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.02418},
year = {2019}
}