峰值超阈值问题中二阶展开有效的样本比例——以广义帕累托分布为特例
统计理论
2016-12-15 v1 统计理论
摘要
在来自重尾分布的样本中，常用二阶近似来逼近尾部函数。基于该近似的参数，可估计出一个最优样本比例，进而用于估计尾部指数。在观测值高于阈值且近似服从广义帕累托分布的前提下，本文推导出一个百分位数表达式，超过该百分位数时二阶近似有效。
引用
@article{arxiv.1612.04636,
title = {The sample fraction in peaks-over-threshold problems where the second-order expansion is valid with specific reference to the generalized Pareto distribution},
author = {J. Martin van Zyl},
journal= {arXiv preprint arXiv:1612.04636},
year = {2016}
}