随机右截断 Pareto 型分布的二阶参数估计及尾指数估计中的偏差修正
统计理论
2016-10-21 v2 统计理论
摘要
本文提出了随机右截断 Pareto 型分布数据的二阶参数估计量，并建立了其一致性和渐近正态性。此外，我们推导了尾指数的渐近无偏估计量并研究了其渐近行为。我们的研究基于 Benchaira 等人最近给出的尾部乘积极限过程的有用高斯近似 [Tail product-limit process for truncated data with application to extreme value index estimation. Extremes, 2016; 19: 219-251] 以及 Gomes 等人的结果 [Semi-parametric estimation of the second order parameter in statistics of extremes. Extremes, 2002; 5: 387-414]。模拟结果表明，所提出的估计量在偏差和均方误差方面表现良好。
引用
@article{arxiv.1610.00094,
title = {Estimating the second-order parameter of regular variation and bias reduction in tail index estimation under random truncation},
author = {Nawel Haouas and Abdelhakim Necir and Brahim Brahimi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.00094},
year = {2016}
}