利用正则化估计 Pareto 型分布的尾指数
统计方法学
2022-04-19 v2
摘要
本文中，我们引入用于估计 Pareto 型分布尾指数的降偏估计量。这是通过对最高阶统计量的对数间隔采用指数回归模型的正则化加权最小二乘法实现的。我们从解析上研究了所提估计量的渐近性质，发现其具有渐近无偏、一致且服从正态分布的特性。此外，通过模拟理论研究了估计量的有限样本行为。所提估计量被发现有较低的偏差与均方误差（MSE）。另外，通过估计保险业索赔 underlying 分布的尾指数，对所提估计量进行了说明。
引用
@article{arxiv.2202.03319,
title = {Estimation of the tail index of Pareto-type distributions using regularisation},
author = {E. Ocran and R. Minkah and G. Kallah-Dagadu and K. Doku-Amponsah},
journal= {arXiv preprint arXiv:2202.03319},
year = {2022}
}
备注
24 pages