右删失 Pareto 型分布尾部指数的核估计
统计理论
2021-10-15 v1 统计理论
摘要
我们引入一种针对右删失 Pareto 型分布尾部指数的核估计量，该估计量在权重系数方面推广了 Worms 估计量（Worms and Worms, 2014）。在一定的正则条件下，我们建立了所提估计量的渐近正态性。在二阶条件框架下，我们推导出新估计量的一个渐近偏差缩减版本。通过模拟研究，我们得出结论：所提核估计量的主要特征之一是其平滑性，这与 Worms 估计量形成对比，后者作为最大极端值个数的函数表现得相当不稳定。正如预期，与非平滑估计量相比，偏差显著减小，但均方误差略有增加。
引用
@article{arxiv.2110.07459,
title = {Kernel estimation for the tail index of a right-censored Pareto-type distribution},
author = {Abdelhakim Necir and Louiza Soltane},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.07459},
year = {2021}
}