随机阈值下右截断数据尾部指数的 Lynden-Bell 积分估计量
统计理论
2016-11-22 v2 统计理论
摘要
Worms 和 Worms [A Lynden-Bell integral estimator for extremes of randomly truncated data. Statist. Probab. Lett. 2016; 109: 106-117] 最近通过使用确定性阈值的 Lynden-Bell 积分，为随机右截断的 Pareto 型数据引入了一种渐近正态的尾部指数估计量。在此背景下，我们考虑随机阈值情形，推导出一种 Hill 型估计量，并建立了其相合性和渐近正态性。通过模拟研究评估了所提估计量的有限样本行为。
引用
@article{arxiv.1611.05147,
title = {A Lynden-Bell integral estimator for the tail index of right-truncated data with a random threshold},
author = {Nawel Haouas and Abdelhakim Necir and Djamel Meraghni and Brahim Brahimi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.05147},
year = {2016}
}