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Weibull 型分布尾部指标的稳健估计

统计理论 2018-10-18 v4 统计理论

作者: Chengping Gong , Chengxiu Ling

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摘要

基于合适的左截断或删失数据，提出了两类灵活的 Weibull 尾部系数的 $M$ -估计，带有另外两个参数以限制极端污染的影响。获得了具有 $\sqrt {n}$ 收敛速度的渐近正态性。通过其渐近相对效率与影响函数讨论了其稳健性。并通过小规模的模拟以及对 CRIX 的实证研究进一步加以验证。

关键词

尾部指标 Weibull 型分布 $M$-估计稳健性删失数据渐近正态性

引用

@article{arxiv.1809.01317,
  title  = {Robust estimations for the tail index of Weibull-type distribution},
  author = {Chengping Gong and Chengxiu Ling},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1809.01317},
  year   = {2018}
}