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威布尔尾系数的偏差缩减估计量

统计理论 2011-04-01 v1 统计理论

作者: J. Diebolt , L. Gardes , S. Girard , A. Guillou

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摘要

本文考虑威布尔尾系数的估计问题。特别地，我们提出一个回归模型，并由此推导出一个偏差缩减估计量。该估计量基于最小二乘法。我们还建立了该估计量的渐近正态性。为了证明其有效性，我们提供了一个小规模模拟研究。

关键词

威布尔尾系数偏差缩减估计量回归模型最小二乘法渐近正态性模拟

引用

@article{arxiv.1103.6172,
  title  = {Bias-reduced estimators of the Weibull tail-coefficient},
  author = {J. Diebolt and L. Gardes and S. Girard and A. Guillou},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1103.6172},
  year   = {2011}
}