威布尔尾分布偏误减少的极端分位数估计量
统计方法学
2011-04-01 v1
摘要
在本文中，我们考虑了估计威布尔尾分布极端分位数的问题。与文献中提出的更经典的估计量相比，新的极端分位数估计量具有更小的偏误。它基于 Diebolt 等人 (2008) 引入的指数回归模型。建立了极端分位数估计量的渐近正态性。我们还引入了一种自适应选择程序来确定要使用的上阶统计量的数量。提供了模拟研究以及对真实数据集的应用，以证明上述方法的有效性。
引用
@article{arxiv.1103.6204,
title = {Bias-reduced extreme quantiles estimators of Weibull-tail distributions},
author = {Jean Diebolt and Laurent Gardes and Stéphane Girard and Armelle Guillou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1103.6204},
year = {2011}
}