重尾分布下极值分位数处理效应的估计与推断
统计方法学
2023-07-06 v3 统计理论
统计理论
摘要
极端事件的因果推断在气候科学、医学和经济学等领域有许多潜在应用。我们研究二值处理对连续重尾结果的极值分位数处理效应。现有方法局限于感兴趣的分位数在观测值范围内的情形。然而，在风险评估的应用中，最相关的情形涉及超出数据范围的极值分位数。我们引入一种基于渐近尾部近似的极值分位数处理效应估计量，并使用一种新的因果Hill估计量来估计潜在结果分布的极值指数。我们建立了估计量的渐近正态性，并提出了一种一致的方差估计量以实现有效的统计推断。我们在模拟研究中说明了方法的性能，并将其应用于真实数据集以估计大学教育对工资的极值分位数处理效应。
引用
@article{arxiv.2110.06627,
title = {Estimation and Inference of Extremal Quantile Treatment Effects for Heavy-Tailed Distributions},
author = {David Deuber and Jinzhou Li and Sebastian Engelke and Marloes H. Maathuis},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.06627},
year = {2023}
}