极值分位数的对数概率加权矩估计量
统计方法学
2014-01-16 v1
摘要
在本文中，我们考虑右重尾模型极值分位数的半参数估计。我们提出了一种新的用于极值分位数的对数概率加权矩估计量，该估计量由尾部的形状参数和尺度参数的估计量获得。在基础分布函数尾部满足二阶正则变化条件下，我们推导出所研究估计量的非退化渐近行为，并给出了它们在最优水平下的渐近比较。此外，通过应用于实际数据说明了估计量的表现。
引用
@article{arxiv.1401.3383,
title = {A Log Probability Weighted Moment Estimator of Extreme Quantiles},
author = {Frederico Caeiro and Dora Prata Gomes},
journal= {arXiv preprint arXiv:1401.3383},
year = {2014}
}