右截尾Pareto型数据尾指数的Nelson-Aalen核估计
统计理论
2025-06-24 v2 统计理论
摘要
基于随机截尾分布函数的Nelson-Aalen乘积极限估计，我们提出一种用于右截尾Pareto型数据的尾指数核估计方法。在若干正则假设下，本文建立了该估计的一致性与渐近正态性。小规模模拟研究表明，所提方法在偏差与稳定性方面优于现有方法，虽在均方误差上略有增加。将结果应用于保险损失数据以说明该估计的实际有效性。
引用
@article{arxiv.2505.09152,
title = {Nelson-Aalen kernel estimator to the tail index of right censored Pareto-type data},
author = {Nour Elhouda Guesmia and Abdelhakim Necir and Djamel Meraghni},
journal= {arXiv preprint arXiv:2505.09152},
year = {2025}
}