两反单调风险之和的失真风险测度
数理金融
2025-03-10 v1 概率论
摘要
本文将阐明在某些条件下，针对任意固定的失真函数 ，两反单调风险之和的失真风险测度可表示为两个与其边缘分布相关的失真风险测度之和。这两个失真风险测度分别与原始失真函数 以及其对偶失真函数相关。该结果扩展了 \cite{Chaoubi et al. (2020)} 和 \cite{HLD} 中部分工作，因为 VaR 与 TVaR 作为失真风险测度的特例，说明了该方法的广泛适用性。
引用
@article{arxiv.2503.05256,
title = {Distortion risk measures of sums of two counter-monotonic risks},
author = {Chunle Huang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2503.05256},
year = {2025}
}