Orlicz-Lorentz 风险度量与扭曲 Haezendonck-Goovaerts 风险度量
风险管理
2025-12-04 v1 概率论
摘要
在金融与保险研究中，扭曲风险度量和 Haezendonck-Goovaerts 风险度量因其优异性质而备受青睐，但迄今为止分别加以处理。本文遵循 Goovaerts、Linders、Van Weert 和 Tank 的建议，引入并研究一种新型风险度量类，称为扭曲 Haezendonck-Goovaerts 风险度量。这些风险度量将定义在有界风险的更大空间上。我们提供了这些新风险度量具有一致性的情形，并探讨其风险论性质。
引用
@article{arxiv.2512.03267,
title = {Orlicz-Lorentz premia and distortion Haezendonck-Goovaerts risk measures},
author = {Aline Goulard and Karl Grosse-Erdmann},
journal= {arXiv preprint arXiv:2512.03267},
year = {2025}
}