关于相干风险度量的对偶表示
最优化与控制
2018-02-28 v2
摘要
风险度量理论中的一个经典结果表明，每个相干风险度量都具有对偶表示，即作为风险包络上某个期望值的上确界。我们更详细地研究该主题。相关问题包括：1. 风险包络的集合运算及其如何改变风险度量，2. 流行风险度量的风险包络结构，3. 风险度量的厌恶及其对风险包络的影响，以及4. 随机优化中的风险度量与鲁棒优化中的不确定集之间的联系。
引用
@article{arxiv.1502.06155,
title = {On the Dual Representation of Coherent Risk Measures},
author = {Marcus Ang and Jie Sun and Qiang Yao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1502.06155},
year = {2018}
}
备注
Annals of Operations Research, 2017