基于最优传输的法律不变性和一致性风险度量表征
最优化与控制
2025-12-23 v1
摘要
本文提出了一种针对法律不变性和一致性风险度量的新型表征方法，基于第二边际不固定但需落在目标概率测度集合内的广义最优传输问题。本工作的一个主要贡献是该类风险度量的一般表示公式，这与库斯科卡定理密切相关。当上述目标集合为凸集时，我们的表示结果允许系统地推导一般对偶公式。为说明我们的发现，我们显式计算与数个经典法律不变性一致性风险度量相关的目标集合，包括原型条件价值风险值（CVaR）和更高矩风险度量。
引用
@article{arxiv.2512.19157,
title = {A Characterization of Law-Invariant and Coherent Risk Measures through Optimal Transport},
author = {Riccardo Bonalli and Benoît Bonnet-Weill and Laurent Pfeiffer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2512.19157},
year = {2025}
}