基于随机梯度朗之万动力学的风险测度非渐近估计
风险管理
2023-02-13 v2 最优化与控制
数理金融
摘要
本文研究任意律不变风险测度的逼近问题。首先，我们使用随机梯度朗之万动力学（可视为随机梯度下降算法的一种变体）来逼近平均风险价值。进一步地，利用 Kusuoka 谱表示，我们可以引导平均风险价值的估计，从而将算法推广到一般的律不变风险测度。我们将给出逼近算法的理论非渐近收敛速率和数值模拟结果。
引用
@article{arxiv.2111.12248,
title = {Non-asymptotic estimation of risk measures using stochastic gradient Langevin dynamics},
author = {Jiarui Chu and Ludovic Tangpi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2111.12248},
year = {2023}
}